时间序列白噪声检验-热点-学帮网

白噪声序列有什么作用呢?得到白噪声序列,就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了,剩下的全是随机扰动,是无法预测和使用的,残差序列如果通过了白噪声检验,则建模就可以终止了,因为没有信息可以继续提取.

如何用MATLAB对时间序列加尖峰噪声,也就说,在MATLAB中,尖峰噪声用什么函数表示?rnd(0,1,1,n)0是均值第一个1标准差n是序列长度,或者你也可以normrnd(0,1)每次声称一个零均值方差为0.01的不相关白噪声序列方差

如何用Eviews做时间序列的granger因果检验,这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则

eviews时间序列平稳性检验小弟利用eviews对一组时间序列进行了平稳性检验,使用Akaike准则,结果如下.请教该时间序列是平稳的吗,如何从这个结果中判断,或者说判断准则是什么平稳的,ADF检验值-9.554768小于1%显著水平的检

求教：是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办原则上非平稳序列和非同阶差分序列都是不能处理的.但是现实中常常出现A序列平稳,B序列差分平稳,这样也在做；但弱B序列是二阶差分及其以上,就

时间序列平稳性的单位根检验、Granger因果关系检验谁能帮忙做一下数据.

做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么在用Eviews时候,是用原始序列,还是差分后的序列检验我用原始数据代入结果是没有协整关系,用差分后的数据存在协整关系.格兰杰因果检验是用原始的数据,还是一阶差分；或者用二阶差分可不可以?eview

请问计量经济学时间序列数据,在检验序列相关性做LM检验时,有最高阶数限制吗?如12阶序列相关可以吗?比如,如果做LM检验,检验的结果为12阶序列相关,可以算为是高阶序列相关吗?在列方程时,在原有写出的被解释变量与解释变量的后面,再写出ar（

求用C++产生白噪声程序,白噪声序列加起来为零,这个程序怎么写啊这简单,你找一个随机数的函数,比如random(0,100),然后结果-50,就是想要的白噪声了(-50,50)的

stata如何做时间序列的单位根检验和二阶拆分stata如何做时间序列的单位根检验和二阶拆分,假如数据是这样：xdate11200201011220020102……求完整的语言句子使用时间序列前,要先设置时间t如果你已有t变量,tssett

四个变量的时间序列都是二阶单整序列,可以用EG两部法进行协整检验吗可以啊只要回归残差是一阶平稳的就可以啦

白噪声随机序列怎么产生,均值为0,方差为0.1.在matlab中用“noissin”函数就可以产生sas代码：dataWhite;doi=1to100;normal=0+sqrt(0.1)*normal(0);output;keepnorm

回答：⑴随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵单位根检验为什么从DF检⑴随机时间序列{}（t=1,2,…）的平稳性条件是：1）均值,是与时间t无关的常数；2）方差,是与时间t无关的常数；3）协方差,只与时期间隔k有

Eviews面板数据的单位根检验序列平稳还用做协整检验吗我的数据是偏时间序列的,也就是截面较少,时间较长,所以在开始创建的时候选的是时间序列.在进行单位根检验后都拒绝原假设,也就是没有单位根序列平稳,在这种情况下还用进行协整检验吗?据说协整

如何在eviews中检验时间序列数据的平稳性平稳看PROB值,小于0.05就是平稳

Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性NullHypothesis:LNAhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXL

使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的?procarimadata=out;identifyvar=xstationarity=(adf=1);run;

eviews6.0检验时间序列数据ADF问题NullHypothesis:Unitroot(individualunitrootprocess)\x05\x05Series:SER01\x05\x05\x05\x05Date:06/12/1

为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样您好,很高兴为您　　每次计算的滞后阶数都不同,计算结果肯定有变化.　　如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别,估计楼主的resid_B序列是通过某种